Сравнение BF-A с NVDA
BF-A (Brown-Forman Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BF-A operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BF-A returned -2.72%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -2.72% против 66.09% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -25.29%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -2.72%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам BF-A и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 2.04% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between BF-A and NVDA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.16 |
The correlation between BF-A and NVDA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$12.11B
NVDA:
$5.02T
BF-A:
$1.71
NVDA:
$6.53
BF-A:
15.45
NVDA:
31.78
BF-A:
19.20
NVDA:
0.17
BF-A:
3.19
NVDA:
20.01
BF-A:
$3.91B
NVDA:
$253.49B
BF-A:
$2.32B
NVDA:
$187.95B
BF-A:
$1.19B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BF-A
NVDA
Сравнение BF-A c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-A | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.05 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.25 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-A и NVDA
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -89.72% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -20.21% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -36.88% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -66.34% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -66.34% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.67% | -11.92% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -36.11% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 9.43% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и NVDA
Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 11.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 27.76% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 35.75% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 51.82% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 49.90% | -21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и NVDA
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.49% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и NVDA
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and NVDA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-A has higher volatility (11.61%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор