Сравнение BF-A с NVDA
BF-A (Brown-Forman Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BF-A operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BF-A returned -3.03%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.03% против 69.25% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- -24.11%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- -3.03%
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам BF-A и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 0.87% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between BF-A and NVDA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.16 |
The correlation between BF-A and NVDA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$1.71
NVDA:
$6.53
BF-A:
15.41
NVDA:
33.51
BF-A:
19.15
NVDA:
0.18
BF-A:
3.18
NVDA:
21.10
BF-A:
$3.91B
NVDA:
$253.49B
BF-A:
$2.32B
NVDA:
$187.95B
BF-A:
$1.19B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BF-A
NVDA
Сравнение BF-A c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-A | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.70 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 6.62 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-A | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.60 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 1.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 1.40 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BF-A и NVDA
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -89.72% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -20.21% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -36.88% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -66.34% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -66.34% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.09% | -7.14% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -36.20% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 8.23% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и NVDA
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-A) составляет 8.57%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BF-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 12.53% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 25.59% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 34.16% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 51.67% | -22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 49.80% | -21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и NVDA
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.48% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и NVDA
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and NVDA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to BF-A (8.57%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор