PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BF-A с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BF-A и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.03% против 69.25% соответственно.


BF-A

1 день
2.98%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-17.98%
3 года*
-24.11%
5 лет*
-17.34%
10 лет*
-3.03%

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-A и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation
0.87%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
NVDA
NVIDIA Corporation
17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between BF-A and NVDA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.16

The correlation between BF-A and NVDA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BF-A:

$1.71

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

BF-A:

15.41

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

BF-A:

19.15

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

BF-A:

3.18

NVDA:

21.10

Общая выручка (12 мес.)

BF-A:

$3.91B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-A:

$2.32B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

BF-A:

$1.19B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown-Forman Corporation

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

BF-A vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 22
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BF-ANVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.70

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

6.62

-8.34

BF-A vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BF-ANVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.60

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

1.28

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

1.40

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BF-A и NVDA

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BF-ANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-89.72%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-20.21%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.74%

-36.88%

-28.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-66.34%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-66.34%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.09%

-7.14%

-56.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-36.20%

+21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

8.23%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и NVDA

Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-A) составляет 8.57%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BF-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BF-ANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.53%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

25.59%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

34.16%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

51.67%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

49.80%

-21.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и NVDA

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NVDA в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation
3.48%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-A и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.06B
81.62B
(BF-A) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-A и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
60.6%
74.9%
Активы портфеля
BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.


Часто задаваемые вопросы


BF-A and NVDA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to BF-A (8.57%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-A и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор