Сравнение BF-A с STZ
BF-A (Brown-Forman Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-A returned -1.82%/yr vs 0.99%/yr for STZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -1.82% против 0.99% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -15.35%
- 10 лет*
- -1.82%
STZ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам BF-A и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 8.85% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 6.09% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BF-A and STZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between BF-A and STZ shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$1.71
STZ:
$11.23
BF-A:
16.48
STZ:
12.86
BF-A:
20.49
STZ:
8.01
BF-A:
3.40
STZ:
2.76
BF-A:
$3.91B
STZ:
$9.14B
BF-A:
$2.32B
STZ:
$4.71B
BF-A:
$1.19B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. STZ — Ранг доходности на риск
BF-A
STZ
Сравнение BF-A c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-A | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.31 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.53 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-A и STZ
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -67.39% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -26.51% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -51.28% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -51.28% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -53.53% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.25% | -44.14% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -16.62% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 15.27% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и STZ
Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.54% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 22.96% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 30.34% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 24.58% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 26.98% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и STZ
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности STZ в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.27% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.83% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и STZ
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and STZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-A has higher volatility (9.45%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs STZ's -67.39%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор