Сравнение BF-A с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности BF-A и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BF-A и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.01% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
BF-A:
$2.28
STZ:
$6.30
BF-A:
11.80
STZ:
23.99
BF-A:
14.67
STZ:
1.83
BF-A:
2.43
STZ:
2.84
BF-A:
$3.92B
STZ:
$9.38B
BF-A:
$2.33B
STZ:
$4.88B
BF-A:
$1.17B
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -2.82% против 1.43% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- -2.82%
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. STZ — Ранг доходности на риск
BF-A
STZ
Сравнение BF-A c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-A | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.56 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.46 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BF-A и STZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и STZ
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности STZ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.41% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BF-A и STZ
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -67.39% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.18% | -33.85% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -51.28% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -53.53% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.32% | -41.96% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.45% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 20.83% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и STZ
Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 5.77% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 20.35% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 28.67% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.86% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 26.69% | +0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и STZ
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.