Сравнение BF-A с STZ
BF-A (Brown-Forman Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-A returned -3.03%/yr vs 0.38%/yr for STZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -3.03% против 0.38% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- -24.11%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- -3.03%
STZ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам BF-A и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 0.87% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.19% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BF-A and STZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between BF-A and STZ shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$1.71
STZ:
$11.23
BF-A:
15.41
STZ:
12.27
BF-A:
19.15
STZ:
7.64
BF-A:
3.18
STZ:
2.63
BF-A:
$3.91B
STZ:
$9.14B
BF-A:
$2.32B
STZ:
$4.71B
BF-A:
$1.19B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. STZ — Ранг доходности на риск
BF-A
STZ
Сравнение BF-A c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-A | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.76 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.36 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BF-A и STZ
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -67.39% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -26.51% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -51.28% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -51.28% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -53.53% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.09% | -46.72% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -16.58% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 15.23% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и STZ
Brown-Forman Corporation (BF-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.57% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 23.38% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 30.04% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 24.47% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.94% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и STZ
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности STZ в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.48% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.97% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и STZ
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and STZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.59%) compared to BF-A (8.57%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs STZ's -67.39%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор