PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BF-A с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BF-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.01%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.82% против 14.06% соответственно.

BF-A

1 день
0.26%
1 месяц
-7.47%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
-15.96%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-2.82%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с BROBF-A с MKCBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с nvda
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BF-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-ASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.96

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.49

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

7.27

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-ASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.96

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между BF-A и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и SPY

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.41%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BF-A и SPY

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-55.19%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.18%

-12.05%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-24.50%

-42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-33.72%

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.32%

-5.53%

-57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.09%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

2.54%

+16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и SPY

Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

5.35%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

9.50%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

19.06%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

17.06%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.52%

17.92%

+9.60%