PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BF-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-A с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BF-A (Brown-Forman Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BF-A returned -2.72%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.72% против 15.08% соответственно.

BF-A

1 день
3.57%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
2.04%
1 год
-3.10%
3 года*
-25.29%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-2.72%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation		2.04%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BF-A and SPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.39

Over the past year, the correlation between BF-A and SPY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с MKCBF-A с BROBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с QQQBF-A с nvda
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BF-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BF-ASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.72

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.38

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.44

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

10.63

-10.91

BF-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BF-A и SPY

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-55.19%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-8.88%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.74%

-18.76%

-46.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-24.50%

-42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-33.72%

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.67%

-0.91%

-62.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-9.02%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

2.04%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и SPY

Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

3.58%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

10.02%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

12.58%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

17.17%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

17.93%

+10.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и SPY

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.49%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BF-A and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-A has higher volatility (11.61%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-A и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор