Сравнение BF-A с BF-B
BF-A (Brown-Forman Corporation) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-A returned -1.82%/yr vs -1.21%/yr for BF-B. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям BF-B по среднегодовой доходности: -1.82% против -1.21% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -15.35%
- 10 лет*
- -1.82%
BF-B
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам BF-A и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 8.85% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 8.13% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between BF-A and BF-B is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.79 |
The correlation between BF-A and BF-B shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$1.71
BF-B:
$1.71
BF-A:
16.48
BF-B:
16.21
BF-A:
20.49
BF-B:
20.15
BF-A:
3.40
BF-B:
3.35
BF-A:
$3.91B
BF-B:
$3.91B
BF-A:
$2.32B
BF-B:
$2.32B
BF-A:
$1.19B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. BF-B — Ранг доходности на риск
BF-A
BF-B
Сравнение BF-A c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-A | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-A и BF-B
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -68.96% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -25.48% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -65.65% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -68.31% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -68.96% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.25% | -61.98% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -11.65% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 11.29% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и BF-B
Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.85% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 31.38% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 38.57% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 29.97% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 28.06% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и BF-B
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BF-B в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.27% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.32% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и BF-B
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BF-A and BF-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BF-A has higher volatility (9.45%) compared to BF-B (8.85%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор