PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BETZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BETZ returned -16.15% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%1.94%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BETZ and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BETZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.03

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.49

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.55

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

6.84

-7.72

BETZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и MSTZ

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-99.38%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-84.89%

+55.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-97.53%

+59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-94.55%

+60.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

43.95%

-25.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и MSTZ

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.80%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

55.03%

-49.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

134.45%

-117.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

148.58%

-127.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

170.73%

-143.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

170.73%

-142.86%

Сравнение комиссий BETZ и MSTZ

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и MSTZ

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.15% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for MSTZ.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and REX. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор