PortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с HTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETZ и HTEC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BETZ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
-9.53%
BETZ
HTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.85

HTEC:

0.12

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.31

HTEC:

0.33

Коэф-т Омега

BETZ:

1.17

HTEC:

1.04

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.39

HTEC:

0.05

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.40

HTEC:

0.44

Индекс Язвы

BETZ:

5.86%

HTEC:

6.18%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.42%

HTEC:

22.49%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

HTEC:

-57.53%

Текущая просадка

BETZ:

-38.81%

HTEC:

-48.21%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -6.70%.


BETZ

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

7.17%

1 год

18.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTEC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-5.04%

1 год

0.86%

5 лет

-0.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BETZ и HTEC

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.


График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETZ: 0.75%
График комиссии HTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTEC: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и HTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: 0.85
HTEC: 0.12
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETZ: 1.31
HTEC: 0.33
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETZ: 1.17
HTEC: 1.04
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETZ: 0.39
HTEC: 0.05
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETZ: 3.40
HTEC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.12
BETZ
HTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и HTEC

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HTEC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.82%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и HTEC

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и HTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.81%
-48.21%
BETZ
HTEC

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и HTEC

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 13.16%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
14.00%
BETZ
HTEC