PortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETZ и FDIS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BETZ и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
70.33%
BETZ
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.85

FDIS:

0.39

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.31

FDIS:

0.73

Коэф-т Омега

BETZ:

1.17

FDIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.39

FDIS:

0.37

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.40

FDIS:

1.18

Индекс Язвы

BETZ:

5.86%

FDIS:

8.47%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.42%

FDIS:

25.56%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

BETZ:

-38.81%

FDIS:

-19.77%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -14.34%.


BETZ

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

7.17%

1 год

18.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BETZ и FDIS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETZ: 0.75%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: 0.85
FDIS: 0.39
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETZ: 1.31
FDIS: 0.73
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETZ: 1.17
FDIS: 1.10
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETZ: 0.39
FDIS: 0.37
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETZ: 3.40
FDIS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.39
BETZ
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и FDIS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDIS в 0.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.82%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и FDIS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.81%
-19.77%
BETZ
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и FDIS

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 13.16%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
16.24%
BETZ
FDIS