PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETZ с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с FDIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -5.59%/yr vs 6.04%/yr for FDIS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 1.38%.

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.45%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-2.13%
С начала года
1.38%
1 год
9.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		1.38%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%40.60%

Correlation

The correlation between BETZ and FDIS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between BETZ and FDIS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BETZ и FDIS

Секторы
BETZ
FDIS

Потребительский циклический сектор

96.0%
96.7%

Технологии

2.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.0%
FDIS
96.7%

Технологии

BETZ
2.9%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

BETZ
1.1%
FDIS
0.3%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

BETZ

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

FDIS
1.1%

Энергетика

BETZ

-

FDIS

-

Здравоохранение

BETZ

-

FDIS
0.1%

Промышленность

BETZ

-

FDIS
0.9%

Недвижимость

BETZ

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

BETZ

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-BBETZ с SSO
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с IEDIFDIS с PSCD

Доходность на риск

BETZ vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.50

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.83

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.83

-2.70

BETZ vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и FDIS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-39.16%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-15.50%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-27.43%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-39.16%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-3.28%

-34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-7.47%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

5.18%

+13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и FDIS

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 5.80% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.56%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

14.01%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.77%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

24.03%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

22.32%

+5.55%

Сравнение комиссий BETZ и FDIS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и FDIS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FDIS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.72%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and FDIS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.80%) compared to FDIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, FDIS leads with 6.04% vs -5.59% for BETZ. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDIS has performed better with a 6.04% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.72% for FDIS.

BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор