PortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETZ и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BETZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
88.84%
BETZ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.85

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.31

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BETZ:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.39

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.40

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BETZ:

5.86%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.42%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BETZ:

-38.81%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


BETZ

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

7.17%

1 год

18.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BETZ и SPY

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETZ: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: 0.85
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETZ: 1.31
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BETZ: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETZ: 0.39
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETZ: 3.40
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.54
BETZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и SPY

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.82%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и SPY

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.81%
-10.54%
BETZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и SPY

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 13.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
15.13%
BETZ
SPY