Сравнение BETZ с BRK-B
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BETZ returned -6.75%/yr vs 12.68%/yr for BRK-B. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%.
BETZ
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.12%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.45K | $221.89K | $796.16K | |
| $2.16B | $2.05B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам BETZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.27% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 21.51% |
Correlation
The correlation between BETZ and BRK-B is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between BETZ and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BETZ
BRK-B
Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.26 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.64 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и BRK-B
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -53.86% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -9.42% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -14.95% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -26.58% | -33.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.30% | -3.88% | -35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.90% | -11.06% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 4.48% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и BRK-B
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.33% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 10.98% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 14.48% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 17.11% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.42% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (6.35%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор