PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BETZ с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETZ и BRK-B составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
156.99%
BETZ
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

-0.02

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

BETZ:

0.12

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

BETZ:

1.01

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

BETZ:

-0.01

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

BETZ:

-0.08

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

BETZ:

5.46%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

BETZ:

21.53%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BETZ:

-46.00%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%.


BETZ

С начала года

-7.60%

1 месяц

-14.50%

6 месяцев

-6.61%

1 год

0.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: -0.02
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BETZ: 0.12
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETZ: 1.01
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BETZ: -0.01
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BETZ: -0.08
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.99
BETZ
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.93%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BRK-B

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.00%
-8.22%
BETZ
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BRK-B

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
8.67%
BETZ
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab