PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BETZ с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETZ или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BETZ и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.30%
176.47%
BETZ
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.82

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.27

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

BETZ:

1.17

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.38

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.27

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

BETZ:

5.88%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.43%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BETZ:

-38.21%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.

BETZ

С начала года

5.73%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

9.58%

1 год

20.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: 0.82
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETZ: 1.27
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETZ: 1.17
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETZ: 0.38
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETZ: 3.27
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.58
BETZ
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.81%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BRK-B

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.21%
-1.26%
BETZ
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BRK-B

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
10.99%
BETZ
BRK-B