PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-12.96%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

BETZ

1 день
0.49%
1 месяц
0.86%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-18.93%
1 год
-0.77%
3 года*
5.97%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BETZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.62

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

-0.73

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.70

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.19

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.62

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между BETZ и BRK-B составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.25%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BRK-B

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BETZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-53.86%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-14.95%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-26.58%

-34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-11.57%

-29.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-11.07%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

8.75%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BRK-B

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.12%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

11.11%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.30%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

17.20%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

19.44%

+8.68%