Сравнение BETZ с BRK-B
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BETZ returned -8.57%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
BETZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BETZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -8.72% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 20.73% |
Correlation
The correlation between BETZ and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BETZ and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BETZ
BRK-B
Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.57 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и BRK-B
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -53.86% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -9.42% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -14.95% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | -26.58% | -33.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -11.33% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -11.07% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 4.46% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и BRK-B
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.72% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 10.70% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.32% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 17.11% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 19.43% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.01% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (5.58%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор