PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BETZ returned -8.77%/yr vs 12.19%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.56%.

BETZ

1 день
-1.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-15.81%
3 года*
4.99%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-11.53%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%21.51%

Correlation

The correlation between BETZ and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.38

Over the past year, the correlation between BETZ and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с SSO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BETZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.02

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.12

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

0.06

-0.96

BETZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BRK-B

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-53.86%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-9.42%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-14.95%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-26.58%

-33.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-8.33%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-11.07%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

4.58%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BRK-B

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.55%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

10.49%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

14.38%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.10%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

19.39%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BRK-B

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.17%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (6.95%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор