PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BETZ с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с MGM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETZ или MGM.

Корреляция

Корреляция между BETZ и MGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.94

MGM:

-0.42

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.45

MGM:

-0.34

Коэф-т Омега

BETZ:

1.19

MGM:

0.96

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.45

MGM:

-0.24

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.78

MGM:

-0.77

Индекс Язвы

BETZ:

6.01%

MGM:

22.88%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.48%

MGM:

43.64%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

BETZ:

-34.43%

MGM:

-63.95%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -1.96%.

BETZ

С начала года

12.19%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

9.90%

1 год

21.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGM

С начала года

-1.96%

1 месяц

19.36%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-18.44%

5 лет

19.73%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и MGM

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.76%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и MGM

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и MGM

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.27%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...