Сравнение BETZ с MGM
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while MGM (MGM Resorts International) is a stock. Over the past 5 years, BETZ returned -6.75%/yr vs 2.27%/yr for MGM. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 21.98%.
BETZ
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.12%
MGM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 20.53%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.78%
- Всё время*
- 7.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.45K | $221.89K | $796.16K | |
| $132.69M | $116.89M | $186.78M |
Сравнение доходности по годам BETZ и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.27% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
MGM MGM Resorts International | 21.98% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | 55.57% |
Correlation
The correlation between BETZ and MGM is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between BETZ and MGM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. MGM — Ранг доходности на риск
BETZ
MGM
Сравнение BETZ c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.20 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.52 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и MGM
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -98.11% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -22.76% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -46.02% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -49.33% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.30% | -52.76% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.90% | -46.43% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 10.84% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и MGM
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с MGM Resorts International (MGM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.98% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 31.05% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 38.66% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 40.14% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 45.77% | -17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и MGM
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and MGM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (6.35%) compared to MGM (5.98%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs MGM's -98.11%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор