PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BETZ с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с MGM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETZ или MGM.

Корреляция

Корреляция между BETZ и MGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BETZ и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.30%
45.93%
BETZ
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.82

MGM:

-0.60

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.27

MGM:

-0.70

Коэф-т Омега

BETZ:

1.17

MGM:

0.91

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.38

MGM:

-0.36

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.27

MGM:

-1.20

Индекс Язвы

BETZ:

5.88%

MGM:

21.75%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.43%

MGM:

43.38%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

BETZ:

-38.21%

MGM:

-66.39%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -8.60%.

BETZ

С начала года

5.73%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

9.58%

1 год

20.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

15.84%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BETZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETZ: 0.82
MGM: -0.60
Коэффициент Сортино BETZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETZ: 1.27
MGM: -0.70
Коэффициент Омега BETZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETZ: 1.17
MGM: 0.91
Коэффициент Кальмара BETZ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETZ: 0.38
MGM: -0.53
Коэффициент Мартина BETZ, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETZ: 3.27
MGM: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.60
BETZ
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и MGM

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.81%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и MGM

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.21%
-37.78%
BETZ
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и MGM

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 12.99%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
21.55%
BETZ
MGM