PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с CVS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, BESIY returned 43.80%/yr vs 3.73%/yr for CVS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 43.80% против 3.73% соответственно.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

CVS

1 день
-1.26%
1 месяц
5.00%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.70%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
CVS
CVS Health Corporation		29.03%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between BESIY and CVS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$29.08B

CVS:

$128.77B

EPS

BESIY:

€1.89

CVS:

$2.30

Коэффициент P/E

BESIY:

166.87

CVS:

43.74

Коэффициент P/S

BESIY:

40.08

CVS:

0.31

Коэффициент P/B

BESIY:

54.82

CVS:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

€633.24M

CVS:

$407.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

€389.09M

CVS:

$56.59B

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

€243.80M

CVS:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

BESIY vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.77

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

3.34

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

8.60

+11.84

BESIY vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CVS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и CVS

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-64.07%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-16.44%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

-43.98%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-56.79%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-56.79%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.26%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-19.54%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

6.38%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и CVS

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

7.55%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

25.84%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

31.11%

+22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

29.99%

+23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

29.32%

+19.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и CVS

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CVS в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
187.92M
100.43B
(BESIY) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BESIY значения в EUR, CVS значения в USD

Сравнение рентабельности BESIY и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.3%
15.6%
Активы портфеля
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

BESIY and CVS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIY has higher volatility (18.04%) compared to CVS (7.55%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs CVS's -64.07%.

BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор