PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMIY с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с CRM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASMIY (ASM International NV ADR) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ASMIY returned 44.24%/yr vs 7.22%/yr for CRM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 90.79%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -43.02%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 44.24% против 7.22% соответственно.

ASMIY

1 день
4.23%
1 месяц
9.78%
С начала года
90.79%
6 месяцев
90.19%
1 год
81.76%
3 года*
41.32%
5 лет*
29.91%
10 лет*
44.24%

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
-15.92%
С начала года
-43.02%
6 месяцев
-43.09%
1 год
-43.43%
3 года*
-9.68%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMIY и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		90.79%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%
CRM
Salesforce, Inc.		-43.02%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between ASMIY and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.28

The correlation between ASMIY and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$56.33B

CRM:

$130.82B

EPS

ASMIY:

€20.11

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

ASMIY:

50.18

CRM:

17.48

Коэффициент PEG

ASMIY:

3.22

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

ASMIY:

15.56

CRM:

3.27

Коэффициент P/B

ASMIY:

11.55

CRM:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

€3.19B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

€1.65B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

€1.41B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с JEL.FASMIY с CAMTASMIY с ADBE
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

ASMIY vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMIYCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.14

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.72

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.80

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.98

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

-1.95

+9.33

ASMIY vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и CRM

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMIYCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-70.50%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-44.68%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.17%

-58.67%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-58.67%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-58.67%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-58.65%

+50.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-16.21%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

22.27%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и CRM

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMIYCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.49%

16.34%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.92%

31.78%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

38.14%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.12%

37.16%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

35.39%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и CRM

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CRM в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.33%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%
CRM
Salesforce, Inc.		1.14%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
862.50M
11.13B
(ASMIY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в EUR, CRM значения в USD

Сравнение рентабельности ASMIY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
53.3%
76.9%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASMIY and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMIY has higher volatility (19.49%) compared to CRM (16.34%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs CRM's -70.50%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMIY и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор