PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASMIY с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с CRM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASMIY (ASM International NV ADR) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ASMIY returned 40.87%/yr vs 7.97%/yr for CRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 69.53%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 40.87% против 7.97% соответственно.

ASMIY

1 день
-4.28%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
30.90%
С начала года
69.53%
1 год
71.93%
3 года*
30.48%
5 лет*
25.55%
10 лет*
40.87%

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMIY и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		69.53%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between ASMIY and CRM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.27

The correlation between ASMIY and CRM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$49.83B

CRM:

$141.42B

EPS

ASMIY:

€20.13

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

ASMIY:

44.22

CRM:

20.10

Коэффициент PEG

ASMIY:

2.83

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

ASMIY:

13.71

CRM:

3.76

Коэффициент P/B

ASMIY:

10.19

CRM:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

€3.19B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

€1.65B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

€1.41B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с CAMTASMIY с JEL.FASMIY с ADBE
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

ASMIY vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMIYCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.83

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-1.10

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.74

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

-1.39

+8.49

ASMIY vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и CRM

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMIYCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-70.50%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-43.98%

+20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.17%

-58.67%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-58.67%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-58.67%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-52.46%

+34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-16.30%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

23.35%

-13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и CRM

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMIYCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

11.91%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

32.27%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

39.30%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.43%

37.41%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

35.50%

+7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и CRM

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CRM в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.37%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
862.50M
11.13B
(ASMIY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в EUR, CRM значения в USD

Сравнение рентабельности ASMIY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
53.3%
76.9%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASMIY and CRM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMIY has higher volatility (19.64%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs CRM's -70.50%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMIY и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор