PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASMIY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASMIYCRM
Дох-ть с нач. г.8.25%12.14%
Дох-ть за 1 год36.37%50.11%
Дох-ть за 3 года7.89%-0.52%
Дох-ть за 5 лет46.94%13.31%
Дох-ть за 10 лет52.17%16.56%
Коэф-т Шарпа0.871.47
Коэф-т Сортино1.271.83
Коэф-т Омега1.191.33
Коэф-т Кальмара1.191.38
Коэф-т Мартина3.083.81
Индекс Язвы12.17%13.21%
Дневная вол-ть43.04%34.31%
Макс. просадка-98.37%-70.50%
Текущая просадка-30.43%-6.88%

Фундаментальные показатели


ASMIYCRM
Рыночная капитализация$27.62B$280.84B
EPS$12.09$5.82
Цена/прибыль46.2850.48
PEG коэффициент2.271.58
Общая выручка (12 мес.)$1.98B$36.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$988.49M$27.84B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ASMIY и CRM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и CRM

С начала года, ASMIY показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 52.17% против 16.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.75%
9.57%
ASMIY
CRM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASMIY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08
CRM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.81

Сравнение коэффициента Шарпа ASMIY и CRM

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87
1.47
ASMIY
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и CRM

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CRM в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
CRM
salesforce.com, inc.
0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и CRM

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.43%
-6.88%
ASMIY
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и CRM

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.06%
6.23%
ASMIY
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию