PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASMIY с PLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASMIYPLAB
Дох-ть с нач. г.8.25%-23.75%
Дох-ть за 1 год36.37%28.46%
Дох-ть за 3 года7.89%22.70%
Дох-ть за 5 лет46.94%14.84%
Дох-ть за 10 лет52.17%10.31%
Коэф-т Шарпа0.870.57
Коэф-т Сортино1.271.15
Коэф-т Омега1.191.14
Коэф-т Кальмара1.190.46
Коэф-т Мартина3.081.35
Индекс Язвы12.17%20.47%
Дневная вол-ть43.04%48.68%
Макс. просадка-98.37%-99.22%
Текущая просадка-30.43%-46.99%

Фундаментальные показатели


ASMIYPLAB
Рыночная капитализация$27.62B$1.52B
EPS$12.09$2.27
Цена/прибыль46.2810.54
PEG коэффициент2.274.27
Общая выручка (12 мес.)$1.98B$871.79M
Валовая прибыль (12 мес.)$988.49M$318.53M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ASMIY и PLAB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и PLAB

С начала года, ASMIY показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью -23.75%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции PLAB по среднегодовой доходности: 52.17% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.75%
-12.73%
ASMIY
PLAB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASMIY c PLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08
PLAB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLAB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLAB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLAB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLAB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.35

Сравнение коэффициента Шарпа ASMIY и PLAB

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PLAB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и PLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87
0.57
ASMIY
PLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и PLAB

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PLAB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
PLAB
Photronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и PLAB

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и PLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.43%
-46.99%
ASMIY
PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и PLAB

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Photronics, Inc. (PLAB) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.06%
6.63%
ASMIY
PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и PLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию