PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASMIY с JEL.F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASMIYJEL.F
Дох-ть с нач. г.8.25%-17.26%
Дох-ть за 1 год36.37%21.64%
Дох-ть за 3 года7.89%-20.29%
Дох-ть за 5 лет46.94%57.45%
Дох-ть за 10 лет52.17%83.92%
Коэф-т Шарпа0.870.19
Коэф-т Сортино1.270.59
Коэф-т Омега1.191.08
Коэф-т Кальмара1.190.14
Коэф-т Мартина3.080.56
Индекс Язвы12.17%15.36%
Дневная вол-ть43.04%46.50%
Макс. просадка-98.37%-92.25%
Текущая просадка-30.43%-56.24%

Фундаментальные показатели


ASMIYJEL.F
Рыночная капитализация$27.62B€1.70B
EPS$12.09€2.84
Цена/прибыль46.2811.41

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ASMIY и JEL.F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и JEL.F

С начала года, ASMIY показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у JEL.F с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции ASMIY уступали акциям JEL.F по среднегодовой доходности: 52.17% против 83.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.75%
-11.15%
ASMIY
JEL.F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASMIY c JEL.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и JEOL Ltd (JEL.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.13
JEL.F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEL.F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEL.F, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEL.F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEL.F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEL.F, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.40

Сравнение коэффициента Шарпа ASMIY и JEL.F

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JEL.F равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и JEL.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.61
0.14
ASMIY
JEL.F

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и JEL.F

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JEL.F в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%0.00%0.00%0.00%
JEL.F
JEOL Ltd
1.77%1.16%1.87%0.29%0.52%0.74%0.80%1.20%1.44%0.64%0.85%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и JEL.F

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки JEL.F в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и JEL.F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.43%
-57.98%
ASMIY
JEL.F

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и JEL.F

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с JEOL Ltd (JEL.F) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEL.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.06%
12.30%
ASMIY
JEL.F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и JEL.F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и JEOL Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в USD, JEL.F значения в EUR