PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASMIY с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASMIYACMR
Дох-ть с нач. г.8.25%0.77%
Дох-ть за 1 год36.37%43.62%
Дох-ть за 3 года7.89%-17.84%
Дох-ть за 5 лет46.94%35.49%
Коэф-т Шарпа0.870.14
Коэф-т Сортино1.270.91
Коэф-т Омега1.191.10
Коэф-т Кальмара1.190.17
Коэф-т Мартина3.080.41
Индекс Язвы12.17%29.29%
Дневная вол-ть43.04%81.20%
Макс. просадка-98.37%-87.23%
Текущая просадка-30.43%-57.80%

Фундаментальные показатели


ASMIYACMR
Рыночная капитализация$27.62B$1.23B
EPS$12.09$1.25
Цена/прибыль46.2815.75
Общая выручка (12 мес.)$1.98B$524.99M
Валовая прибыль (12 мес.)$988.49M$254.98M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ASMIY и ACMR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и ACMR

С начала года, ASMIY показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у ACMR с доходностью 0.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.75%
-22.84%
ASMIY
ACMR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASMIY c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08
ACMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.41

Сравнение коэффициента Шарпа ASMIY и ACMR

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87
0.14
ASMIY
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и ACMR

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
ACMR
ACM Research, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и ACMR

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.43%
-57.80%
ASMIY
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и ACMR

Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 17.06%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.06%
23.81%
ASMIY
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию