PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMIY с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с ADBE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMIY (ASM International NV ADR) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASMIY returned 42.19%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 83.04%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 42.19% против 7.86% соответственно.

ASMIY

1 день
-2.67%
1 месяц
5.49%
С начала года
83.04%
6 месяцев
82.47%
1 год
77.26%
3 года*
39.54%
5 лет*
28.84%
10 лет*
42.19%

ADBE

1 день
-0.44%
1 месяц
-19.69%
С начала года
-43.84%
6 месяцев
-44.31%
1 год
-48.59%
3 года*
-25.98%
5 лет*
-19.45%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMIY и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		83.04%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%
ADBE
Adobe Inc		-43.84%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ASMIY and ADBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.30

The correlation between ASMIY and ADBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$54.04B

ADBE:

$79.02B

EPS

ASMIY:

€20.11

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

ASMIY:

48.17

ADBE:

11.28

Коэффициент PEG

ASMIY:

3.09

ADBE:

0.80

Коэффициент P/S

ASMIY:

14.94

ADBE:

3.24

Коэффициент P/B

ASMIY:

11.09

ADBE:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

€3.19B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

€1.65B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

€1.41B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

Adobe Inc

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с JEL.FASMIY с CAMTASMIY с CRM
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

ASMIY vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMIYADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.40

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-2.22

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.97

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

-1.92

+8.90

ASMIY vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и ADBE

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMIYADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-79.89%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-50.29%

+23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.17%

-69.30%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-71.69%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-71.69%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-71.44%

+59.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-26.02%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

25.37%

-14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и ADBE

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMIYADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

15.89%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

29.39%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

34.72%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.08%

36.59%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.36%

34.44%

+8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и ADBE

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASMIY
ASM International NV ADR		0.34%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
862.50M
6.62B
(ASMIY) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в EUR, ADBE значения в USD

Сравнение рентабельности ASMIY и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.3%
89.2%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASMIY and ADBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMIY has higher volatility (19.10%) compared to ADBE (15.89%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs ADBE's -79.89%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMIY и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор