Сравнение ASMIY с ADBE
ASMIY (ASM International NV ADR) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASMIY returned 41.04%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASMIY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMIY показывает доходность 72.68%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 41.04% против 10.06% соответственно.
ASMIY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 72.68%
- 6 месяцев
- 76.56%
- 1 год
- 85.78%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 41.04%
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ASMIY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 72.68% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ASMIY and ADBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between ASMIY and ADBE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASMIY:
$50.98B
ADBE:
$106.21B
ASMIY:
$20.11
ADBE:
$17.19
ASMIY:
51.64
ADBE:
15.03
ASMIY:
3.31
ADBE:
1.06
ASMIY:
16.01
ADBE:
4.43
ASMIY:
11.89
ADBE:
9.29
ASMIY:
$3.19B
ADBE:
$24.45B
ASMIY:
$1.65B
ADBE:
$21.82B
ASMIY:
$1.41B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMIY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ASMIY
ADBE
Сравнение ASMIY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMIY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.82 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -1.40 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMIY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -1.12 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.35 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.29 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ASMIY и ADBE
Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMIY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -79.89% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.14% | -45.95% | +18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -64.50% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.10% | -67.26% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -67.26% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -62.46% | +61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -25.97% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 26.93% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMIY и ADBE
Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 12.79%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMIY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 13.97% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 28.04% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.39% | 33.62% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 36.31% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 34.32% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMIY и ADBE
Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASMIY ASM International NV ADR | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASMIY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASMIY и ADBE
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASMIY and ADBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.97%) compared to ASMIY (12.79%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs ADBE's -79.89%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMIY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор