Сравнение BERZ с TSLZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs -52.57% for TSLZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -44.49% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSLZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BERZ and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLZ
Сравнение BERZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.72 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.92 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.11% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -72.88% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -98.80% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -75.74% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 57.36% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 27.35%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 27.35% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 56.82% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 86.63% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 116.81% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 116.81% | -24.03% |
Сравнение комиссий BERZ и TSLZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSLZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to TSLZ (27.35%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -52.57% vs -78.37% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -52.57% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор