PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
19.74%-78.81%-65.95%-44.33%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий BERZ и TSLZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

BERZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-1.18

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.85

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-1.05

+0.05

BERZ vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между BERZ и TSLZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TSLZ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


Просадки

Сравнение просадок BERZ и TSLZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-99.11%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-90.53%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-98.67%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-73.71%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

78.12%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TSLZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

22.93%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

58.42%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

110.05%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

119.08%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

119.08%

-26.53%