Сравнение BERZ с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
BERZ и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -44.33% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и TSLZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLZ
Сравнение BERZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -1.18 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.05 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и TSLZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.11% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -90.53% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -98.67% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -73.71% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 78.12% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 22.93% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 58.42% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 110.05% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 119.08% | -26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 119.08% | -26.53% |