Сравнение BERZ с TSLZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -64.19% for TSLZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -44.33% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSLZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between BERZ and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLZ
Сравнение BERZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.06 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.11% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -76.62% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.01% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -75.36% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 60.60% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 23.63% и 24.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 24.09% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 54.94% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 91.64% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 117.04% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 117.04% | -24.84% |
Сравнение комиссий BERZ и TSLZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSLZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор