Сравнение BERZ с TSLQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | -6.01% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSLQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between BERZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLQ
Сравнение BERZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.05 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.65 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.73% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -75.93% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -97.85% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -98.57% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -67.19% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 59.63% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 23.63% и 24.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 24.10% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 54.84% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 92.69% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 94.11% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 94.11% | -1.91% |
Сравнение комиссий BERZ и TSLQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSLQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -68.13% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -68.13% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор