PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.


BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%-6.01%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Correlation

The correlation between BERZ and TSLQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between BERZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

AXS TSLA Bear Daily ETF

Доходность на риск

BERZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.91

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.82

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.05

-0.49

BERZ vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TSLQ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-98.73%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-75.93%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-97.85%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-98.57%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-67.19%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

59.63%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TSLQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 23.63% и 24.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

24.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

54.84%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

92.69%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

94.11%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

94.11%

-1.91%

Сравнение комиссий BERZ и TSLQ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TSLQ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%.


ПозицияTTM2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


BERZ and TSLQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, TSLQ leads with -68.13% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -68.13% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for BERZ.

They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.15% for TSLQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор