Сравнение BERZ с TSLQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | -6.50% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSLQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between BERZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLQ
Сравнение BERZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.09 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.73% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -69.32% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -97.85% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -98.49% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -68.10% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 54.82% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 25.86%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 34.22% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 62.84% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 89.43% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 94.77% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 94.77% | -2.15% |
Сравнение комиссий BERZ и TSLQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSLQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -63.88% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -63.88% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор