Сравнение BERZ с TSLQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -63.71%/yr for TSLQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | -6.50% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSLQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between BERZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLQ
Сравнение BERZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.70 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.89 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.73% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -72.21% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -97.85% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -98.25% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -67.64% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 56.37% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 27.47% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 56.75% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 87.88% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 94.28% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 94.28% | -1.50% |
Сравнение комиссий BERZ и TSLQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSLQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to TSLQ (27.47%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -63.71% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -63.71% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор