Сравнение BERZ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
BERZ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -48.08% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 35.06% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 35.06%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 35.06%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -80.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и TSDD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
BERZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BERZ
TSDD
Сравнение BERZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -1.15 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.02 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и TSDD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSDD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.24% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSDD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.03% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -90.32% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -98.45% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -69.36% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 77.72% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSDD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.66%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 22.66% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 59.34% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 110.31% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 116.28% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 116.28% | -23.73% |