Сравнение BERZ с TSDD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs -50.78% for TSDD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.49%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 22.02%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 35.49%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -47.32% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.49% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between BERZ and TSDD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BERZ and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и TSDD
Секторы
BERZ
TSDD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
TSDD
-
Коммуникационные услуги
BERZ
TSDD
-
Финансовые услуги
BERZ
TSDD
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
TSDD
Сырьевые материалы
BERZ
-
TSDD
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
TSDD
-
Энергетика
BERZ
-
TSDD
-
Здравоохранение
BERZ
-
TSDD
-
Промышленность
BERZ
-
TSDD
-
Недвижимость
BERZ
-
TSDD
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
TSDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BERZ
TSDD
Сравнение BERZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.90 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSDD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.03% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -72.39% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -98.67% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -71.66% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 56.62% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSDD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.44%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 27.44% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 56.84% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 87.78% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 114.26% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 114.26% | -21.48% |
Сравнение комиссий BERZ и TSDD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSDD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.23% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TSDD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to TSDD (27.44%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -50.78% vs -78.37% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -50.78% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор