Сравнение BERZ с SVIX
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 100.61% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between BERZ and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.64 |
The correlation between BERZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BERZ
SVIX
Сравнение BERZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.44 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SVIX
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -79.30% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -42.69% | -41.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -79.30% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -51.72% | -48.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -32.18% | -39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 14.99% | +38.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SVIX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 11.40% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 43.72% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 55.42% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 65.88% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 65.88% | +26.74% |
Сравнение комиссий BERZ и SVIX
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SVIX
Ни BERZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
BERZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор