Сравнение BERZ с SVIX
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -5.70%/yr for SVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 100.61% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between BERZ and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.64 |
The correlation between BERZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BERZ
SVIX
Сравнение BERZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.10 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.14 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SVIX
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -79.30% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -42.69% | -41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -79.30% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -56.26% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -31.89% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 14.95% | +37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SVIX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 16.64% | +17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 43.30% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 55.32% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 66.23% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 66.23% | +26.55% |
Сравнение комиссий BERZ и SVIX
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SVIX
Ни BERZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
BERZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор