PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.


BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
7.77%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-6.88%
1 год
46.86%
3 года*
-5.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%100.61%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.42%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between BERZ and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.64

The correlation between BERZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

BERZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BERZSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.10

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

3.14

-4.65

BERZ vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SVIX

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-79.30%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-42.69%

-41.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-79.30%

-19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-56.26%

-43.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-31.89%

-39.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

14.95%

+37.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SVIX

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

16.64%

+17.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

43.30%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

55.32%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

66.23%

+26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

66.23%

+26.55%

Сравнение комиссий BERZ и SVIX

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SVIX

Ни BERZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BERZ and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

BERZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор