Сравнение BERZ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
BERZ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -35.57% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и SHRT
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
BERZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BERZ
SHRT
Сравнение BERZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.61 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.84 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и SHRT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SHRT
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SHRT
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -18.97% | -80.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -17.65% | -71.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -12.77% | -86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -7.21% | -63.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 9.62% | +69.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SHRT
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 6.06% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 10.51% | +50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 14.59% | +79.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 12.66% | +79.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 12.66% | +79.89% |