PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с SHRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs -17.31% for SHRT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SHRT

2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-36.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between BERZ and SHRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов BERZ и SHRT

Секторы
BERZ
SHRT

Технологии

60.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

26.2%
3.0%

Финансовые услуги

13.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

18.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

8.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

BERZ
60.8%
SHRT
17.3%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
SHRT
3.0%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
SHRT
3.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
SHRT
8.6%

Сырьевые материалы

BERZ

-

SHRT
18.1%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

SHRT
3.6%

Энергетика

BERZ

-

SHRT
8.7%

Здравоохранение

BERZ

-

SHRT
10.7%

Промышленность

BERZ

-

SHRT
12.6%

Недвижимость

BERZ

-

SHRT

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

BERZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.24

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.81

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.85

+0.44

BERZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SHRT

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-27.84%

-71.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-21.19%

-62.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-24.09%

-75.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-8.83%

-63.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

9.53%

+43.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SHRT

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

5.37%

+20.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

11.94%

+53.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

14.02%

+68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

12.97%

+79.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

12.97%

+79.65%

Сравнение комиссий BERZ и SHRT

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SHRT

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and SHRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -75.61% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BERZ.

They also come from different issuers: BMO and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.35% for SHRT.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор