PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
19.74%-78.81%-65.95%-35.57%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий BERZ и SHRT

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

BERZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-0.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.49

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.89

-0.10

BERZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.36

-0.30

Корреляция

Корреляция между BERZ и SHRT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SHRT

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SHRT

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-18.97%

-80.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-17.65%

-71.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-12.77%

-86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-7.21%

-63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

9.62%

+69.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SHRT

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

6.06%

+23.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

10.51%

+50.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

14.59%

+79.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

12.66%

+79.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

12.66%

+79.89%