Сравнение BERZ с SH
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -11.46%/yr for SH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам BERZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -8.04% |
Correlation
The correlation between BERZ and SH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between BERZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и SH
Секторы
BERZ
SH
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
SH
-
Коммуникационные услуги
BERZ
SH
-
Финансовые услуги
BERZ
SH
Потребительский циклический сектор
BERZ
SH
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
SH
-
Энергетика
BERZ
-
SH
-
Здравоохранение
BERZ
-
SH
-
Промышленность
BERZ
-
SH
-
Недвижимость
BERZ
-
SH
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SH — Ранг доходности на риск
BERZ
SH
Сравнение BERZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.82 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.54 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SH
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.66% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -16.06% | -67.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -38.82% | -60.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -94.58% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -67.87% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 8.57% | +44.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SH
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 3.37% | +22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 9.96% | +55.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 12.50% | +70.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 16.96% | +75.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 17.99% | +74.63% |
Сравнение комиссий BERZ и SH
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SH
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -72.79% for BERZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.89% for SH.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор