PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -13.02%/yr for SH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SH

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-9.02%

Correlation

The correlation between BERZ and SH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between BERZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и SH

Секторы
BERZ
SH

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Финансовые услуги

13.3%
91.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
SH

-

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
SH

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
SH
91.6%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
SH

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

SH

-

Энергетика

BERZ

-

SH

-

Здравоохранение

BERZ

-

SH

-

Промышленность

BERZ

-

SH

-

Недвижимость

BERZ

-

SH

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

BERZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.47

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
-2.10

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.77

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.75

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SH

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-94.66%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-18.28%

-69.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-38.82%

-60.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-94.62%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-67.73%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

9.89%

+46.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SH

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

2.84%

+20.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

8.91%

+49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

11.80%

+63.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

16.85%

+75.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

18.01%

+74.19%

Сравнение комиссий BERZ и SH

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SH

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and SH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -13.02% vs -77.59% for BERZ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -13.02% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.90% for SH.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор