Сравнение BERZ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short S&P500 (SH).
BERZ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и SH
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
BERZ vs. SH — Ранг доходности на риск
BERZ
SH
Сравнение BERZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.79 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.45 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.55 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и SH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SH
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SH
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -94.26% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -26.61% | -62.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -93.82% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -67.49% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 21.81% | +56.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SH
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 5.30% | +24.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 9.43% | +51.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 18.17% | +75.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 16.87% | +75.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 17.99% | +74.56% |