Сравнение BERZ с SARK
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 7.87% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between BERZ and SARK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BERZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BERZ
SARK
Сравнение BERZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.84 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SARK
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.07% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -26.34% | -57.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -74.42% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -79.36% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -47.24% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 15.03% | +38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SARK
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 8.83% | +17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 26.97% | +38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 36.11% | +46.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 55.89% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 55.89% | +36.73% |
Сравнение комиссий BERZ и SARK
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SARK
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SARK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -72.79% for BERZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор