Сравнение BERZ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
BERZ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 2.67% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и SARK
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
BERZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BERZ
SARK
Сравнение BERZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.74 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | -0.95 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.73 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.19 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и SARK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SARK
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SARK
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -81.07% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -59.44% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -76.11% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -45.20% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.92% | 47.97% | +30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SARK
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.72% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.72% | 12.41% | +17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.36% | 27.16% | +34.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 46.26% | +47.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.54% | 56.94% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.54% | 56.94% | +35.60% |