Сравнение BERZ с SARK
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -30.28%/yr for SARK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.13%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 7.87% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.13% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between BERZ and SARK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between BERZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BERZ
SARK
Сравнение BERZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.69 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.15 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SARK
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.07% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -26.61% | -57.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -74.42% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -79.28% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -46.82% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 15.85% | +36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SARK
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 12.56% | +21.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 26.56% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 35.79% | +45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 56.13% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 56.13% | +36.65% |
Сравнение комиссий BERZ и SARK
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SARK
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SARK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.28% vs -74.39% for BERZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.28% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор