Сравнение BERZ с SARK
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -30.74%/yr for SARK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.78%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 2.67% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Correlation
The correlation between BERZ and SARK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between BERZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BERZ
SARK
Сравнение BERZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.11 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.24 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SARK
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.07% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -40.75% | -46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -74.42% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -79.42% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -46.46% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 30.47% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SARK
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 9.13% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 25.05% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 35.91% | +39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 56.24% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 56.24% | +35.96% |
Сравнение комиссий BERZ и SARK
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SARK
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SARK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SARK (9.13%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.74% vs -77.59% for BERZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.74% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор