PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 28.89%/yr for QQQM. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%10.08%

Correlation

The correlation between BERZ and QQQM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.96

The correlation between BERZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и QQQM

Секторы
BERZ
QQQM

Технологии

62.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

25.0%
15.8%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BERZ
62.3%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QQQM
7.7%

Энергетика

BERZ

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

BERZ

-

QQQM
4.2%

Промышленность

BERZ

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

BERZ

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BERZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.65

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.46

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.45

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.53

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.52

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.65

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.85

-1.59

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QQQM

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-35.04%

-64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-11.96%

-75.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-22.70%

-76.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-0.20%

-99.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-8.25%

-63.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

3.11%

+52.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QQQM

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

4.48%

+19.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

12.05%

+45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

15.91%

+59.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

22.24%

+69.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

22.12%

+70.08%

Сравнение комиссий BERZ и QQQM

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QQQM

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QQQM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.89% vs -77.59% for BERZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.89% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор