PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 25.97%/yr for QQQM. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%9.03%

Correlation

The correlation between BERZ and QQQM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.96

The correlation between BERZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и QQQM

Секторы
BERZ
QQQM

Технологии

60.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.2%
14.3%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BERZ
60.8%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
QQQM
14.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
QQQM
11.4%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QQQM
6.4%

Энергетика

BERZ

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

BERZ

-

QQQM
3.7%

Промышленность

BERZ

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

BERZ

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

BERZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.83

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.42

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.72

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.03

-11.54

BERZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QQQM

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-35.04%

-64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-11.96%

-72.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-22.70%

-76.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-4.64%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-8.20%

-63.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

3.24%

+48.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QQQM

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

9.00%

+25.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

14.39%

+49.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

17.83%

+63.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

22.53%

+70.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

22.29%

+70.49%

Сравнение комиссий BERZ и QQQM

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QQQM

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QQQM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.97% vs -74.39% for BERZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.97% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор