Сравнение BERZ с QQQM
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 23.46%/yr for QQQM. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 9.03% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQQM is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between BERZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и QQQM
Секторы
BERZ
QQQM
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BERZ
QQQM
Коммуникационные услуги
BERZ
QQQM
Финансовые услуги
BERZ
QQQM
Потребительский циклический сектор
BERZ
QQQM
Сырьевые материалы
BERZ
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
QQQM
Энергетика
BERZ
-
QQQM
Здравоохранение
BERZ
-
QQQM
Промышленность
BERZ
-
QQQM
Недвижимость
BERZ
-
QQQM
Коммунальные услуги
BERZ
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BERZ
QQQM
Сравнение BERZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.30 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.14 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQQM
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -35.04% | -64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -11.96% | -71.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -22.70% | -76.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -5.28% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -8.15% | -64.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 3.37% | +50.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQQM
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 7.39% | +18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 15.34% | +50.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 18.54% | +64.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 22.65% | +69.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 22.30% | +70.32% |
Сравнение комиссий BERZ и QQQM
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQQM
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQQM have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 23.46% vs -72.79% for BERZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 23.46% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор