Сравнение BERZ с QQQM
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 25.27%/yr for QQQM. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам BERZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 9.03% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQQM is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between BERZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и QQQM
Секторы
BERZ
QQQM
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BERZ
QQQM
Коммуникационные услуги
BERZ
QQQM
Потребительский циклический сектор
BERZ
QQQM
Финансовые услуги
BERZ
QQQM
Сырьевые материалы
BERZ
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
QQQM
Энергетика
BERZ
-
QQQM
Здравоохранение
BERZ
-
QQQM
Промышленность
BERZ
-
QQQM
Недвижимость
BERZ
-
QQQM
Коммунальные услуги
BERZ
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BERZ
QQQM
Сравнение BERZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.41 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.64 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQQM
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -35.04% | -64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -11.96% | -70.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -22.70% | -76.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -3.76% | -96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -8.14% | -64.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 3.77% | +49.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQQM
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 7.41% | +30.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 16.21% | +56.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 19.42% | +68.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 22.81% | +70.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 22.36% | +70.93% |
Сравнение комиссий BERZ и QQQM
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQQM
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQQM have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 25.27% vs -74.58% for BERZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.27% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор