Сравнение BERZ с QQQD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs -16.58% for QQQD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -51.35% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQQD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between BERZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
BERZ
QQQD
Сравнение BERZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.29 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQQD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -49.47% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -21.94% | -61.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -47.33% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -31.02% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 12.85% | +40.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQQD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 7.77% | +18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 16.79% | +48.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 21.50% | +61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 26.82% | +65.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 26.82% | +65.80% |
Сравнение комиссий BERZ и QQQD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQQD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQQD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -75.61% for BERZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор