Сравнение BERZ с QQQD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -21.80% for QQQD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -48.14% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BERZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
BERZ
QQQD
Сравнение BERZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.23 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.86 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQQD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -49.47% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -26.65% | -60.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -47.50% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -30.34% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 17.72% | +38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQQD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 4.76% | +18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 14.43% | +43.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 20.21% | +55.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 26.77% | +65.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 26.77% | +65.43% |
Сравнение комиссий BERZ и QQQD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQQD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -86.22% for BERZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор