Сравнение BERZ с QQQD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs -12.65% for QQQD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -51.35% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQQD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BERZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
BERZ
QQQD
Сравнение BERZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.56 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.89 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQQD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -49.47% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -22.72% | -61.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -42.73% | -56.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -30.65% | -41.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 14.48% | +37.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQQD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 7.24% | +27.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 15.69% | +47.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 20.86% | +60.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 26.85% | +65.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 26.85% | +65.93% |
Сравнение комиссий BERZ и QQQD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQQD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQQD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -12.65% vs -78.37% for BERZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -12.65% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор