Сравнение BERZ с PLTD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs 5.29% for PLTD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 40.92%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | 3.29% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between BERZ and PLTD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BERZ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
BERZ
PLTD
Сравнение BERZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.14 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.22 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и PLTD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.34% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -39.15% | -45.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -63.91% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -59.60% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 23.83% | +28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и PLTD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 19.73% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 38.05% | +25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 51.69% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 63.24% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 63.24% | +29.54% |
Сравнение комиссий BERZ и PLTD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и PLTD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and PLTD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to PLTD (19.73%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -78.37% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор