Сравнение BERZ с PLTD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -22.19% for PLTD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | 12.25% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between BERZ and PLTD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BERZ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
BERZ
PLTD
Сравнение BERZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.74 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.86 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и PLTD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.34% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -44.79% | -42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -71.01% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -59.43% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 30.14% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и PLTD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 18.68%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 18.68% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 38.02% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 51.79% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 63.73% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 63.73% | +28.47% |
Сравнение комиссий BERZ и PLTD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и PLTD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and PLTD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор