Сравнение BERZ с PLTD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs -6.44% for PLTD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | 3.29% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between BERZ and PLTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BERZ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
BERZ
PLTD
Сравнение BERZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.21 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.41 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и PLTD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.34% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -30.31% | -53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -69.93% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -59.90% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 15.80% | +37.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и PLTD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 15.87% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 39.29% | +26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 51.51% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 62.84% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 62.84% | +29.78% |
Сравнение комиссий BERZ и PLTD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и PLTD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and PLTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -75.61% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор