Сравнение BERZ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
BERZ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 12.05%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и HDGE
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
BERZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
BERZ
HDGE
Сравнение BERZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.22 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 0.45 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.21 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.30 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.22 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и HDGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и HDGE
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и HDGE
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -93.88% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -19.63% | -69.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -92.64% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -69.85% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 13.53% | +65.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и HDGE
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 4.48% | +24.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 12.17% | +48.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 19.95% | +74.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 23.96% | +68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 23.51% | +69.04% |