PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с HDGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -4.44%/yr for HDGE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.86%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.85%
1 год
3.03%
3 года*
-4.44%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
-15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-2.88%

Correlation

The correlation between BERZ and HDGE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BERZ and HDGE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BERZ и HDGE

Секторы
BERZ
HDGE

Технологии

60.8%
-19.5%

Коммуникационные услуги

26.2%
-6.1%

Финансовые услуги

13.3%
-25.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
-18.1%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-3.0%

Энергетика

-

-2.5%

Здравоохранение

-

-1.2%

Промышленность

-

-13.9%

Недвижимость

-

-8.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
HDGE
-19.5%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
HDGE
-6.1%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
HDGE
-25.3%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
HDGE
-18.1%

Сырьевые материалы

BERZ

-

HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

HDGE
-3.0%

Энергетика

BERZ

-

HDGE
-2.5%

Здравоохранение

BERZ

-

HDGE
-1.2%

Промышленность

BERZ

-

HDGE
-13.9%

Недвижимость

BERZ

-

HDGE
-8.6%

Коммунальные услуги

BERZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

BERZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.17

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
0.37

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.25

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.51

-2.01

BERZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и HDGE

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-93.88%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-12.26%

-72.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-29.46%

-69.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-93.12%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-70.18%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

5.97%

+46.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и HDGE

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

5.86%

+28.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

13.04%

+50.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

18.29%

+63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

24.19%

+68.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

23.49%

+69.29%

Сравнение комиссий BERZ и HDGE

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и HDGE

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.33%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and HDGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to HDGE (5.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -4.44% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -4.44% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for BERZ.

They also come from different issuers: BMO and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор