PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и GDXD


2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
19.74%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.34%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-25.72%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.34%.


BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
-21.63%
1 месяц
68.00%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-76.21%
1 год
-96.70%
3 года*
-84.06%
5 лет*
-75.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий BERZ и GDXD

И BERZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BERZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.70

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-2.54

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.73

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.98

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-1.20

+0.20

BERZ vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между BERZ и GDXD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и GDXD

Ни BERZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и GDXD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GDXD.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-99.96%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-98.51%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-99.93%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-70.92%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

80.64%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 29.36%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.68%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

54.68%

-25.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

110.83%

-49.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

138.20%

-44.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

108.13%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

108.21%

-15.66%