Сравнение BERZ с GDXD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds from BMO - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -84.24%/yr for GDXD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у GDXD с доходностью -51.20%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
Correlation
The correlation between BERZ and GDXD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов BERZ и GDXD
Секторы
BERZ
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
GDXD
-
Коммуникационные услуги
BERZ
GDXD
-
Финансовые услуги
BERZ
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
GDXD
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
GDXD
-
Энергетика
BERZ
-
GDXD
-
Здравоохранение
BERZ
-
GDXD
-
Промышленность
BERZ
-
GDXD
-
Недвижимость
BERZ
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BERZ
GDXD
Сравнение BERZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.22 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и GDXD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.96% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -96.33% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -99.86% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.93% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -71.85% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 75.91% | -19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 23.63%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 47.44% | -23.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 109.86% | -51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 136.25% | -60.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 109.97% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 109.35% | -17.15% |
Сравнение комиссий BERZ и GDXD
И BERZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и GDXD
Ни BERZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and GDXD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, BERZ leads with -77.59% vs -84.24% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -77.59% return vs -84.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор