Сравнение BERZ с GDXD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Inverse Equities funds from BMO - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -85.98%/yr for GDXD. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERZ показывает доходность -61.34%, а GDXD немного ниже – -62.00%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $21.35M | $22.27M | $29.21M |
Сравнение доходности по годам BERZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -20.71% |
Correlation
The correlation between BERZ and GDXD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between BERZ and GDXD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и GDXD
Секторы
BERZ
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
GDXD
-
Коммуникационные услуги
BERZ
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
GDXD
-
Финансовые услуги
BERZ
GDXD
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
GDXD
-
Энергетика
BERZ
-
GDXD
-
Здравоохранение
BERZ
-
GDXD
-
Промышленность
BERZ
-
GDXD
-
Недвижимость
BERZ
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BERZ
GDXD
Сравнение BERZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.17 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и GDXD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.96% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -94.68% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -99.86% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -99.95% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -72.65% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 80.08% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 37.85%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 45.05% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 116.23% | -43.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 148.01% | -59.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 113.17% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 111.32% | -18.03% |
Сравнение комиссий BERZ и GDXD
И BERZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и GDXD
Ни BERZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and GDXD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to BERZ (37.85%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, BERZ leads with -74.58% vs -85.98% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 37.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -74.58% return vs -85.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор