Сравнение BERZ с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
BERZ и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.34% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.34%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -21.63%
- 1 месяц
- 68.00%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- -84.06%
- 5 лет*
- -75.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и GDXD
И BERZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BERZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BERZ
GDXD
Сравнение BERZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.70 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -2.54 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.20 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и GDXD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и GDXD
Ни BERZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BERZ и GDXD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.96% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -98.51% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -99.93% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -70.92% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 80.64% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 29.36%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.68%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 54.68% | -25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 110.83% | -49.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 138.20% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 108.13% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 108.21% | -15.66% |