Сравнение BERZ с FIAT
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BERZ is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs 58.74% for FIAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -18.76% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between BERZ and FIAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BERZ and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
BERZ
FIAT
Сравнение BERZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.72 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.68 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и FIAT
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -70.50% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -34.22% | -49.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -51.24% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -45.56% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 16.00% | +37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и FIAT
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 13.83% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 43.70% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 52.71% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 59.95% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 59.95% | +32.67% |
Сравнение комиссий BERZ и FIAT
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и FIAT
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and FIAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -75.61% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор