Сравнение BERZ с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
BERZ и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и EFZ
И BERZ, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BERZ vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BERZ
EFZ
Сравнение BERZ c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | -1.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.80 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и EFZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и EFZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и EFZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -88.08% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -30.95% | -58.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -87.16% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -66.89% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.92% | 21.50% | +57.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и EFZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.72% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.72% | 7.78% | +21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.36% | 12.37% | +48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 18.52% | +75.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.54% | 16.54% | +76.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.54% | 17.31% | +75.23% |