Сравнение BERZ с EFZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -11.11%/yr for EFZ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -11.13%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $149.81K | $223.22K | $373.31K |
Сравнение доходности по годам BERZ и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.33% |
Correlation
The correlation between BERZ and EFZ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BERZ and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BERZ
EFZ
Сравнение BERZ c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.01 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.76 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и EFZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -88.36% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -17.54% | -64.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -36.96% | -61.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -88.36% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -67.26% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 10.15% | +43.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и EFZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 3.63% | +34.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 14.10% | +58.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 16.63% | +71.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 16.84% | +76.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 17.12% | +76.17% |
Сравнение комиссий BERZ и EFZ
И BERZ, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и EFZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and EFZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs EFZ's -88.36%.
On 3-year performance, EFZ leads with -11.11% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -11.11% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор