Сравнение BERZ с EFZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -10.23%/yr for EFZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.69%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам BERZ и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.69% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.33% |
Correlation
The correlation between BERZ and EFZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BERZ and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BERZ
EFZ
Сравнение BERZ c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.43 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и EFZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -88.08% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -17.09% | -67.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -35.42% | -63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -87.91% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -67.13% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 10.13% | +41.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и EFZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 5.44% | +28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 14.13% | +49.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 16.83% | +64.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 16.83% | +75.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 17.16% | +75.62% |
Сравнение комиссий BERZ и EFZ
И BERZ, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и EFZ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and EFZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to EFZ (5.44%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.23% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.23% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор