PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с DOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -9.29%/yr for DOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.76%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-14.25%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и DOG

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.76%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-4.29%

Correlation

The correlation between BERZ and DOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between BERZ and DOG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и DOG

Секторы
BERZ
DOG

Технологии

60.8%

-

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Финансовые услуги

13.3%
82.9%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
DOG

-

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
DOG

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
DOG
82.9%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

DOG

-

Энергетика

BERZ

-

DOG

-

Здравоохранение

BERZ

-

DOG

-

Промышленность

BERZ

-

DOG

-

Недвижимость

BERZ

-

DOG

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

BERZ vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-1.57

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.80

+0.30

BERZ vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и DOG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-92.81%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-14.40%

-70.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-29.93%

-68.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-92.81%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-66.45%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

7.93%

+44.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и DOG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

4.24%

+30.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

9.90%

+53.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

12.46%

+68.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

14.84%

+77.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

17.49%

+75.29%

Сравнение комиссий BERZ и DOG

И BERZ, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и DOG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.59%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and DOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs DOG's -92.81%.

On 3-year performance, DOG leads with -9.29% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.29% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор