Сравнение BERZ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
BERZ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.40%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и DOG
И BERZ, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BERZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
BERZ
DOG
Сравнение BERZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.45 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.34 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.46 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и DOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и DOG
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и DOG
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -92.59% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -22.70% | -66.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -91.95% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -66.16% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 16.48% | +62.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и DOG
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 5.00% | +24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 9.24% | +51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 16.82% | +77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 14.73% | +77.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 17.46% | +75.09% |