PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.


BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и CARD


2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-65.19%-78.81%-65.95%-48.15%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%

Correlation

The correlation between BERZ and CARD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between BERZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.95

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.72

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.06

-0.48

BERZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.65

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BERZ и CARD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-93.51%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-49.57%

-37.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-92.68%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-68.13%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

33.93%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и CARD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 23.63% и 22.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

22.80%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

50.05%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

68.70%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

80.53%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

80.53%

+11.67%

Сравнение комиссий BERZ и CARD

И BERZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и CARD

Ни BERZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BERZ and CARD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -86.22% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: BMO and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор