Сравнение BERZ с CARD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -48.56% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between BERZ and CARD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BERZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
BERZ
CARD
Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и CARD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -93.51% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -42.02% | -41.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -93.51% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -93.46% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -69.22% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 28.05% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и CARD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 21.51% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 53.52% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 70.63% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 80.32% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 80.32% | +12.30% |
Сравнение комиссий BERZ и CARD
И BERZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и CARD
Ни BERZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and CARD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: BMO and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор