Сравнение BERIX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.42% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и VTTVX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
BERIX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
BERIX
VTTVX
Сравнение BERIX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.53 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.20 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.15 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 9.25 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.53 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и VTTVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и VTTVX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и VTTVX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -46.03% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -6.08% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -21.52% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -22.51% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.12% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.09% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.42% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и VTTVX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.45% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.21% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.53% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 9.07% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 9.93% | -3.93% |