PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.19% соответственно.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRSCXBERCX с HRCVXBERCX с SCPZXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий BERCX и VMVAX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BERCX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

6.86

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между BERCX и VMVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и VMVAX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и VMVAX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-43.07%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.42%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.75%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-43.07%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-4.72%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.41%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.67%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и VMVAX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.24%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.75%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.36%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.09%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.80%

+0.40%