PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERCX с VMFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BERCX returned 8.89%/yr vs 10.55%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BERCX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности BERCX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.55% соответственно.

BERCX

1 день
1.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.89%

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERCX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		10.02%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between BERCX and VMFVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between BERCX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с CWSGXBERCX с SCPZXBERCX с HRSCXBERCX с SUBFXBERCX с HAGAXBERCX с CWFIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

BERCX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.28

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.18

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

7.51

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BERCX и VMFVX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERCXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-45.79%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.52%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-22.46%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-22.46%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-45.79%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.48%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и VMFVX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERCXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.02%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.50%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.14%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.47%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.88%

-2.64%

Сравнение комиссий BERCX и VMFVX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и VMFVX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности VMFVX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BERCX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BERCX has higher volatility (4.44%) compared to VMFVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BERCX dropped -52.71% vs VMFVX's -45.79%.

VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERCX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор