PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.07% соответственно.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HRCVXBERCX с HAGAXBERCX с EISIXBERCX с SUBFX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий BERCX и VMFVX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BERCX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.63

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.03

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

3.44

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между BERCX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и VMFVX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и VMFVX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-45.79%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.52%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-22.46%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-45.79%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.59%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.52%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.84%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и VMFVX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.31%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.35%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

20.59%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

19.55%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.88%

-2.68%