Сравнение BERCX с EISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и EISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и EISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.63% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и EISIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EISIX в 0.96%.
Доходность на риск
BERCX vs. EISIX — Ранг доходности на риск
BERCX
EISIX
Сравнение BERCX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | EISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.17 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.77 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.84 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 11.42 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.17 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и EISIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и EISIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности EISIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и EISIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и EISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -39.30% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.54% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -27.05% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.30% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -9.79% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -7.54% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.12% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и EISIX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.77% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.30% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 17.09% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.87% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.57% | +2.63% |