Сравнение BERCX с HRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и HRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и HRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 8.46% против 15.59% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и HRCPX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.
Доходность на риск
BERCX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
BERCX
HRCPX
Сравнение BERCX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.89 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 6.66 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и HRCPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и HRCPX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности HRCPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и HRCPX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и HRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -56.83% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.43% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -31.75% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -31.85% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -10.14% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.19% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и HRCPX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеют волатильность 6.54% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.67% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.54% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.50% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.45% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.15% | -1.95% |