Сравнение BEP с CALM
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BEP returned 14.52%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 38.52%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 14.52% против 8.39% соответственно.
BEP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам BEP и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.52% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BEP and CALM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.09 |
The correlation between BEP and CALM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEP:
$11.08B
CALM:
$3.57B
BEP:
$0.66
CALM:
$14.48
BEP:
55.24
CALM:
5.20
BEP:
0.40
CALM:
0.00
BEP:
1.66
CALM:
1.04
BEP:
2.99
CALM:
1.32
BEP:
$6.37B
CALM:
$3.46B
BEP:
$2.19B
CALM:
$1.17B
BEP:
$4.69B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. CALM — Ранг доходности на риск
BEP
CALM
Сравнение BEP c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.50 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -0.79 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.56 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.69 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BEP и CALM
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -74.08% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -37.00% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -37.00% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -37.00% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -39.12% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -33.59% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -30.31% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 23.36% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и CALM
Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) составляет 6.80%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.35% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 20.50% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 33.15% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 32.60% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 31.16% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и CALM
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CALM в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEP и CALM
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BEP and CALM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to BEP (6.80%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs CALM's -74.08%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор