PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEN с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEN с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEN (Franklin Resources, Inc.) is a stock, while FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Over the past 10 years, BEN returned 3.87%/yr vs 10.76%/yr for FDT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEN и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 3.87% против 10.76% соответственно.

BEN

1 день
5.27%
1 месяц
4.96%
С начала года
35.78%
6 месяцев
42.10%
1 год
58.24%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.74%
10 лет*
3.87%

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEN и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEN
Franklin Resources, Inc.		35.78%24.76%-27.21%16.96%-17.52%38.88%1.46%-9.29%-23.34%11.58%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between BEN and FDT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.59

The correlation between BEN and FDT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Resources, Inc.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BEN:
BEN с TROWBEN с IVZBEN с SPYBEN с AMCRBEN с FRTBEN с SCHDBEN с VOO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

BEN vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг доходности на риск BEN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEN c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BENFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.93

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.77

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.03

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

15.71

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEN vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BENFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BEN и FDT

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BENFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-46.10%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-13.41%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-14.29%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.43%

-33.18%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.10%

-46.10%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-2.07%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.88%

-10.77%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.43%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и FDT

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BENFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.03%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

15.93%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

18.42%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.12%

18.23%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

18.52%

+14.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и FDT

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEN
Franklin Resources, Inc.		4.07%5.40%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

BEN and FDT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEN has higher volatility (8.93%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, BEN dropped -72.80% vs FDT's -46.10%.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEN и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор