Сравнение BEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или VOO.
Основные характеристики
| BEN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -3.75% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -12.18% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.28% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.47% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 19.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 30.55% | 12.34% |
| Макс. просадка | -72.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -44.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BEN и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BEN и VOO
С начала года, BEN показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.47% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и VOO
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.89% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и VOO
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и VOO
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.