PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BENVOO
Дох-ть с нач. г.-3.54%10.40%
Дох-ть за 1 год12.18%32.36%
Дох-ть за 3 года2.37%11.45%
Дох-ть за 5 лет1.10%15.03%
Дох-ть за 10 лет-2.43%12.94%
Коэф-т Шарпа0.472.95
Дневная вол-ть27.24%11.59%
Макс. просадка-72.81%-33.99%
Current Drawdown-28.26%-0.14%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между BEN и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BEN и VOO

С начала года, BEN показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.43% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
30.68%
515.84%
BEN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Franklin Resources, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEN
Franklin Resources, Inc.
0.47
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа BEN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEN и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.47
2.95
BEN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и VOO

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEN
Franklin Resources, Inc.
5.41%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%0.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BEN и VOO

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEN и VOO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-28.26%
-0.14%
BEN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и VOO

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.52%
2.89%
BEN
VOO