Сравнение BEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или VOO.
Основные характеристики
BEN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.54% | 10.40% |
Дох-ть за 1 год | 12.18% | 32.36% |
Дох-ть за 3 года | 2.37% | 11.45% |
Дох-ть за 5 лет | 1.10% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | -2.43% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.95 |
Дневная вол-ть | 27.24% | 11.59% |
Макс. просадка | -72.81% | -33.99% |
Current Drawdown | -28.26% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между BEN и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEN и VOO
С начала года, BEN показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.43% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Resources, Inc. | 0.47 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и VOO
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Resources, Inc. | 5.41% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.67% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и VOO
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEN и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и VOO
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.