Сравнение BEN с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или FRT.
Основные характеристики
| BEN | FRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.64% | -12.92% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | -19.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.36% | -2.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.21% | 0.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 34.65% | 27.41% |
| Макс. просадка | -72.81% | -57.42% |
Фундаментальные показатели
| BEN | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.15B | $7.15B |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $4.73 |
| Цена/прибыль | 8.90 | 18.41 |
| PEG коэффициент | 39.70 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $7.86B | $1.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.52B | $730.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $674.70M |
Корреляция
Корреляция между BEN и FRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BEN и FRT
С начала года, BEN показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -4.21% против 0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BEN и FRT
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FRT в 7.41%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.97% | 4.49% | 3.57% | 4.79% | 4.68% | 15.97% | 2.57% | 2.56% | 2.39% | 2.59% | 0.97% | 4.61% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.41% | 4.30% | 3.30% | 5.42% | 3.69% | 4.05% | 3.65% | 3.41% | 3.21% | 3.28% | 4.06% | 3.83% |
Сравнение BEN c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | -0.07 | ||||
FRT Federal Realty Investment Trust | -0.69 |
Сравнение просадок BEN и FRT
Максимальная просадка BEN за указанный период составила -41.44%, что примерно соответствует максимальной просадке FRT равной -35.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEN и FRT
Сравнение волатильности BEN и FRT
Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 6.58% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.