PortfoliosLab logo

Сравнение BEN с FRT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или FRT.

Основные характеристики


BENFRT
Дох-ть с нач. г.-5.64%-12.92%
Дох-ть за 1 год-5.17%-19.57%
Дох-ть за 5 лет-2.36%-2.03%
Дох-ть за 10 лет-4.21%0.77%
Коэф-т Шарпа-0.07-0.69
Дневная вол-ть34.65%27.41%
Макс. просадка-72.81%-57.42%

Фундаментальные показатели


BENFRT
Рыночная капитализация$12.15B$7.15B
Прибыль на акцию$1.66$4.73
Цена/прибыль8.9018.41
PEG коэффициент39.703.31
Выручка (12 мес.)$7.86B$1.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.52B$730.58M
EBITDA (12 мес.)$2.11B$674.70M

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между BEN и FRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BEN и FRT

С начала года, BEN показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -4.21% против 0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
43,075.44%
4,910.36%
BEN
FRT

Сравнение акций, фондов или ETF


Franklin Resources, Inc.

Federal Realty Investment Trust

Сравнение дивидендов BEN и FRT

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FRT в 7.41%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BEN
Franklin Resources, Inc.
5.97%4.49%3.57%4.79%4.68%15.97%2.57%2.56%2.39%2.59%0.97%4.61%
FRT
Federal Realty Investment Trust
7.41%4.30%3.30%5.42%3.69%4.05%3.65%3.41%3.21%3.28%4.06%3.83%

Сравнение BEN c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEN
Franklin Resources, Inc.
-0.07
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа BEN и FRT

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа FRT равного -0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEN и FRT.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.69
BEN
FRT

Сравнение просадок BEN и FRT

Максимальная просадка BEN за указанный период составила -41.44%, что примерно соответствует максимальной просадке FRT равной -35.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEN и FRT


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-40.00%
-34.67%
BEN
FRT

Сравнение волатильности BEN и FRT

Franklin Resources, Inc. (BEN) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 6.58% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.58%
6.91%
BEN
FRT