Сравнение BEN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SCHD.
Основные характеристики
| BEN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.77% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -2.49% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.71% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 11.38% |
| Макс. просадка | -72.81% | -33.37% |
| Current Drawdown | -40.33% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между BEN и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEN и SCHD
С начала года, BEN показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.71% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SCHD
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.22% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SCHD
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SCHD
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.