Сравнение BEN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BEN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 0.19% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.22% против 12.25% соответственно.
BEN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.22%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BEN
SCHD
Сравнение BEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 3.55 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BEN и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SCHD
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.51% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SCHD
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -33.37% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.74% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -16.85% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | -33.37% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -3.43% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -3.34% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.75% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SCHD
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 2.33% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 7.96% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 15.69% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 14.40% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 16.70% | +16.13% |