PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEN с SCHD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SCHD.

Корреляция

Корреляция между BEN и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEN:

-0.03

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

BEN:

0.07

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

BEN:

1.01

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

BEN:

-0.08

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

BEN:

-0.34

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

BEN:

12.49%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

BEN:

34.38%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

BEN:

-72.80%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BEN:

-41.64%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.01% против 10.46% соответственно.

BEN

С начала года

7.80%

1 месяц

16.97%

6 месяцев

1.17%

1 год

-1.13%

3 года

-1.12%

5 лет

8.81%

10 лет

-4.01%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.43%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Resources, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и SCHD

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEN
Franklin Resources, Inc.		5.86%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BEN и SCHD

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и SCHD

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...