Сравнение BEN с AMCR
BEN (Franklin Resources, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. BEN operates in Asset Management (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BEN returned 2.74%/yr vs -4.57%/yr for AMCR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEN и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -7.03%.
BEN
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 3.87%
AMCR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEN и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 35.78% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -20.01% |
AMCR Amcor plc | -7.03% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between BEN and AMCR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between BEN and AMCR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEN:
$16.57B
AMCR:
$17.46B
BEN:
$1.57
AMCR:
$1.59
BEN:
20.36
AMCR:
23.72
BEN:
1.83
AMCR:
0.72
BEN:
1.37
AMCR:
0.46
BEN:
$9.03B
AMCR:
$22.19B
BEN:
$6.66B
AMCR:
$4.10B
BEN:
$1.77B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEN vs. AMCR — Ранг доходности на риск
BEN
AMCR
Сравнение BEN c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEN | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.45 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -0.82 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.38 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BEN и AMCR
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -47.21% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -26.51% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -29.92% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -34.24% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -31.42% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -14.52% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 14.53% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и AMCR
Текущая волатильность для Franklin Resources, Inc. (BEN) составляет 8.93%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что BEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 11.37% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 25.31% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 31.17% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 25.00% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 29.23% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и AMCR
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AMCR в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.87% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.07% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEN и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEN и AMCR
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BEN and AMCR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.37%) compared to BEN (8.93%). In terms of maximum drawdown, BEN dropped -72.80% vs AMCR's -47.21%.
BEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEN и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор