Сравнение BEN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SPY.
Основные характеристики
| BEN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.18% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -4.36% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -4.76% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.77% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.08% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 27.97% | 11.60% |
| Макс. просадка | -72.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -41.38% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BEN и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BEN и SPY
С начала года, BEN показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.08% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SPY
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.31% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SPY
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SPY
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.