Сравнение BEEZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BEEZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.76% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
BEEZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и VOO
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BEEZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
BEEZ
VOO
Сравнение BEEZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.29 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и VOO
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и VOO
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -33.99% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.98% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.29% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.72% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и VOO
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.29% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.44% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.10% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.82% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.99% | -2.80% |