Сравнение BEEZ с UNOV
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 2.20% vs 13.88% for UNOV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.40%.
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.40% | 9.92% | 9.42% | 4.02% |
Correlation
The correlation between BEEZ and UNOV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between BEEZ and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск
BEEZ
UNOV
Сравнение BEEZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.08 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 15.01 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.50 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и UNOV
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -13.84% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.52% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.22% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.66% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.93% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и UNOV
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.14% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 4.67% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.58% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 6.83% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 7.72% | +7.34% |
Сравнение комиссий BEEZ и UNOV
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и UNOV
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and UNOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.89%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs UNOV's -13.84%.
On 1-year performance, UNOV leads with 13.88% vs 2.20% for BEEZ. On fees, BEEZ is cheaper at 0.64% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UNOV has performed better with a 13.88% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEEZ is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for UNOV.
They also come from different issuers: Honeytree and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.79% for UNOV.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор