PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

BEEZ и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и UNOV

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.23%5.65%10.41%14.28%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

BEEZ

1 день
0.54%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIF
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий BEEZ и UNOV

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.16

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.75

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

8.25

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между BEEZ и UNOV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и UNOV

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и UNOV

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-13.84%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-5.78%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.93%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.69%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.23%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и UNOV

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.73%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

4.56%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

8.51%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

6.78%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

7.77%

+7.42%