PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

BEEZ и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и DJUN

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.23%5.65%10.41%14.28%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

BEEZ

1 день
0.54%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с FTIFBEEZ с PSCX
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий BEEZ и DJUN

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.22

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.85

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.53

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

8.47

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.22

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.97

-0.16

Корреляция

Корреляция между BEEZ и DJUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и DJUN

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и DJUN

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-11.96%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-7.33%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.18%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.64%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.33%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и DJUN

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.86%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.79%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.23%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

8.50%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

8.16%

+7.03%