PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с ESGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

BEEZ и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и ESGV

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.94%16.48%24.69%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.94%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
3.40%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-4.73%
1 год
15.76%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIFBEEZ с PSCX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий BEEZ и ESGV

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.81

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.33

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

5.29

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между BEEZ и ESGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и ESGV

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESGV в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.01%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и ESGV

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-33.66%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.28%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.60%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.55%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.08%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и ESGV

Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.09%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.58%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

19.47%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

18.33%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.72%

-5.53%