Сравнение BEEZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BEEZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.23% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BEEZ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и VTI
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BEEZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
BEEZ
VTI
Сравнение BEEZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.54 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 7.30 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и VTI
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и VTI
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -55.45% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.30% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.54% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.08% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.60% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и VTI
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.48% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 19.02% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.41% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.29% | -3.10% |