PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

BEEZ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и FDL

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIFBEEZ с PSCX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий BEEZ и FDL

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

BEEZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.43

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.77

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

7.07

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.43

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между BEEZ и FDL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и FDL

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и FDL

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-65.93%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.58%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.21%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-9.72%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и FDL

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.71%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.23%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

14.94%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.32%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.09%

-1.90%