Сравнение BEEZ с FDL
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - BEEZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Honeytree, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. BEEZ is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 22.39% for FDL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам BEEZ и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 5.65% | 10.41% | 14.04% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 10.14% |
Correlation
The correlation between BEEZ and FDL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between BEEZ and FDL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. FDL — Ранг доходности на риск
BEEZ
FDL
Сравнение BEEZ c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.26 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 12.40 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и FDL
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -65.93% | +47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.27% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.09% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -9.64% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.81% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и FDL
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.86% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.72% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.09% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 11.54% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.31% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.11% | -2.06% |
Сравнение комиссий BEEZ и FDL
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и FDL
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and FDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.86%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs 1.61% for BEEZ. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.56% for BEEZ.
BEEZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Honeytree and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор